- Ценообразование опционов.
Внутренняя и временная стоимость. За счет чего формируется большой
финансовый рычаг. ATM, OTM, ITM опционы. Принцип паритета, синтетические
позиции.
Как взаимосвязаны между собой Дельта, Гамма, Вега и Тетта. Немного о Ро.
Какое влияние на греки оказывает движение базового актива и ожидаемая
волатильность. Как греки изменяют стоимость опциона или опционной
конструкции.
Историческая, ожидаемая и ожидаемая историческая волатильность. Как
анализировать, что будет с волатильностью – рост или падение. Как
анализировать вероятное движение по базовому активу при помощи
волатильности. Что такое ухмылка и улыбка волатильности.
Анализ волатильности на предмет покупки голых опционов. Выбираем
недооцененные опционы и строим по ним совокупную позицию. Методы
хеджирования голых покупок.
Вертикальные спреды, календарные спреды, диагональные спреды,
пропорциональные спреды, бэк спреды. Построение профиля эффективности
по спредам в модуляторе стратегий. Методы хеджирования спредов.
- Стратегия бабочка, железный кондор, стрэддл и др.
Когда следует покупать, а когда продавать волатильность. Методы заработка в
диапазоне цен базового актива. Методы хеджирования данных стратегий.
Когда можно делать голую продажу опциона Put/Call по акциям. Покупка акций
с дисконтом. Методы хеджирования опционами. Стратегии акция + опционы.
Форвардный диапазон.
- Риск-менеджмент опционного портфеля.
- Практическое применение всех знаний в программном обеспечении Trader WorkStation
КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЫ ПОЛУЧИТЕ
Многие новички, кто приходит в опционы, зачастую терпят убытки, потому что используют неправильную стратегию под определенную рыночную ситуацию. Точнее, стратегия многих новичков – это просто покупка опциона Call или опциона Put.
Дело в том, что на рынке очень часто царит именно такая обстановка, которая делает голую покупку опционов очень дорогой. Плюс, происходит падение ожидаемой волатильности, а данный фактор влияет на стоимость опционов. Как итог, трейдер теряет деньги, хотя его прогноз по движению актива сбывается.
После прохождения мастер-класса вы научитесь четко определять рыночную обстановку и использовать именно ту опционную стратегию, которая вероятней всего будет в прибыли.
