[ROBOT QLUA] Торговля опционами - как бизнес. Полный курс [Сергей Плешков]

Robot · 12 Авг 2021

Спойлер: ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ:
Программа обучения
Полный курс состоит из 13 модулей, всего 147 уроков продолжительностью 60-120 мин.
Каждые следующие модули основаны на полном понимании материала из предыдущего модуля и являются существенно более сложными.
К каждому занятию есть майнд-карты и презентации, почти к каждому практические задания. Также имеется тест для проверки уровня знаний, дополнительные материалы и ссылки для дополнительного изучения по темам урока.
1. Срочный рынок и его особенности. Фьючерсы. Основные понятия.
2. Введение в опционы. Характеристики опциона и необходимые термины.
3. Простые стратегии на опционах. Отличия опционов от других финансовых инструментов.
4. Справедливая стоимость опциона. Модель Блэка-Шоулза и ее ограничения.
5. Торговля опционами как торговля вероятностью.
6. Понятие волатильности и ее применение. Историческая волатильность.
7. Волатильность как класс активов. Введение в торговлю волатильностью.
8. Анализ волатильности, оценка и прогнозирование.
9. Подходы к анализу волатильности.
10. Настройка терминала Quik для работы с опционами.
11. Греки. Дельта и гамма.
12. Греки. Тэта и вега. Факторы, влияющие на позиции, в зависимости от срока.
13. Прочие риски опционных позиций. Дельта-хеджирование.
14. Управление дельта-риском. Роллирование. Переход в спред.
15. Управление вега-риском. Гамма и тэта-хеджирование.
16. Покупка волатильности.
17. Покупка волатильности и дельта-хеджирование.
18. Покупка волатильности и тэта-хеджирование.
19. Покупка волатильности. Слабо гамма-положительная торговля.
20. Покупка волатильности на новостях.
21. Направленная торговля опционами. Вертикальные спреды.
22. Управление вертикальным спредом в негативном варианте развития событий.
23. Управление вертикальным спредом. Консолидация рынка и позитивный вариант развития событий.
24. Практические вопросы торговли вертикальными спредами.
25. Покупка опционов.
26. Способы перестройки позиций, основанных на покупке опционов.
27. Действия в случае потери ликвидности.
28. Продажа опционов.
29. Управление проданным опционом.
30. Покупка или продажа опционов.
31. Введение в продажу волатильности.
32. Продажа волатильности. Способы и управление дельта-риском.
33. Продажа волатильности. Способы и управление вега-риском.
34. Консервативная стратегия на опционах.
35. Торговые шаблоны. Продажа волатильности. Вертикальный спред. Ладдер.
36. Особенности выставления заявок при торговле опционами и торговля большим объемом.
37. Особенности открытия и закрытия позиций при торговле опционами.
38. Календарные спреды.
39. Применение календарных спредов. Вега-трейдинг и календарные аномалии.
40. Покупка волатильности с помощью длинного временного спреда.
41. Календарные спреды и горизонтальная структура волатильности.
42. Стратегии в условиях аномально низкой и аномально высокой волатильности.
43. Бабочки и кондоры.
44. Управление кондором.
45. Пропорциональные спреды.
46. Практические вопросы торговли волатильностью.
47. Подходы к торговле волатильностью.
48. Использование опционов совместно с линейными инструментами. Покрытые опционы.
49. Хеджирование с помощью опционов.
50. Экспирационный трейдинг. Покупка и продажа опционов.
51. Экспирационный трейдинг. Стратегии торговли на экспирацию.
52. Точка минимальных выплат.
53. Применение улыбки волатильности. Арбитраж на улыбке волатильности.
54. Корреляционный трейдинг.
55. Волатильный арбитраж на основе обратных пропорциональных спредов.
56. Настройка терминала Quik для парного трейдинга на опционах.
57. Дельта-гамма-нейтральная торговля.
58. Риск-реверсиал. Настройка QUIK для быстрого формирования портфеля.
59. Сверхкороткие стратегии на опционах.
60. Вариант внутридневной торговли на основе стрэддла и интрадея.
61. Сезонные эффекты на российском рынке и их использование в торговле опционами.
62. Перспективные торговые стратегии.
63. Анализ рынка и выбор подходящей стратегии.
64. Оценка риска стратегии.
65. Введение в управление портфелем опционов. Часть 1.
66. Введение в управление портфелем опционов. Часть 2.
67. Схема торговли опционами.
68. Создание карты ситуаций.
69. Подготовка к торговле и разработка инструментария.
70. Постановка целей. Подготовка к торговле специальных ситуаций.
71. Выбор стратегий для торговли.
72. Новые стратегии. Критерии оценки ситуации на рынке БА.
73. Лимиты портфеля. Целевые риски портфеля.
74. Схема быстрого формирования сбалансированного портфеля на опционах.
75. Ежедневная схема работы с портфелем.
76. Формирование портфеля на текущем рынке. Часть 1.
77. Формирование и управление опционным портфелем на текущем рынке. Окончание.
78. Анализ основных ошибок при формировании портфеля.
79. Управление портфелем опционов. Часть 1. Управление отдельными позициями.
80. Управление портфелем. Контроль лимитов по общей дельте портфеля.
81. Управление портфелем. Контроль лимитов по веге. Структура портфеля, исходя из ситуации на рынке.
82. Управление портфелем опционов. Окончание.
83. Хеджирование валютных рисков портфеля.
84. Построение индивидуальной системы торговли опционами.
85. Стресс-тесты
86. Российский рынок опционов и его особенности. Часть 1.
87. Российский рынок опционов и его особенности. Часть 2.
88. Российский рынок опционов и его особенности. Часть 3.
89. Справедливая стоимость опциона. Арбитраж на справедливой оценке опционов. Модель и реальный рынок.
90. Применение критериев в опционном трейдинге. ETF на российском рынке.
91. Введение в недельные опционы. Прогнозирование ГО.
92. Стратегии на недельных опционах. Часть 1.
93. Стратегии на недельных опционах. Часть 2.
94. Поиск неэффективностей на российском рынке опционов.
95. Алгоритм действий в условиях черного лебедя
96. Инвестиционные стратегии. Арбитраж на недооценке опционов. Продолжение.
97. Создание инвестиционного счета на опционах. Структура счета и необходимые расчеты.
98. Создание инвестиционного счета. Низкорискованная часть счета. Облигации.
99. Создание инвестиционного счета на опционах. Отбор и анализ облигаций.
100. Создание инвестиционного счета. Низкорискованная часть счета. Окончание.
101. Создание инвестиционного счета на опционах. Способы повышения доходности счета.
102. Трендовая стратегия на Si на инвестиционном счете.
103. Инвестиционные стратегии на опционах.
104. Еврооблигации на инвестиционном счете.
105. Анализ рынка облигаций. Выбор облигаций в портфель.
106. Стратегии создания портфеля на рынке облигаций.
107. Способы увеличения доходности облигационного портфеля.
108. Хеджирование портфеля облигаций. Новая структура инвестиционного счета.
109. Стратегии работы с портфелем облигаций.
110. Использование ФЧС на ОФЗ для повышения доходности инвестиционного счета.
111. Создание пирамиды репо через фьючерсы на ОФЗ.
112. Практика работы с ФЧС на ОФЗ. Часть 1.
113. Практика работы с ФЧС на ОФЗ. Часть 2.
114. Практика работы с ФЧС на ОФЗ. Часть 3.
115. Консервативные опционные стратегии.
116. Спекулятивные опционные схемы на инвестиционном счете.
117. Новая структура инвестиционного счета. Часть 1.
118. Новая структура инвестиционного счета. Часть 2.
119. Введение в системный опционный трейдинг. Недооцененные и переоцененные опционы.
120. Подходы к построению ТС на рынке опционов.
121. Концепция портфеля опционных ТС. Примеры ТС с использованием опционов.
122. Виды идей и их поиск для разработки торговых стратегий (систем) на опционах.
123. Проверка идей при торговле опционами. Статистика и выбор направления входа.
124. Разработка ТС на опционах. Введение. Создание резерва торговых систем.
125. Основные принципы разработки ТС на опционах. Схемы перестройки основных стратегий.
126. Схема перестройки основных стратегий. Окончание.
127. Схема разработки торговых стратегий.
128. Тестирование опционных стратегий и систем.
129. Тестирование опционных стратегий в Excel.
130. Работа с опционным тестером.
131. Тестирование торговых систем на рынке опционов. Часть 1.
132. Тестирование торговых систем на рынке опционов. Часть 2.
133. Методика построения портфеля торговых систем.
134. Примеры рабочих ТС на опционах. Часть 1.
135. Примеры рабочих ТС на опционах. Часть 2.
136. Примеры рабочих ТС на опционах. Часть 3.
137. Построение своей улыбки. Арбитраж на улыбке волатильности.
138. Построение успешного бизнеса на торговле опционами. Введение.
139. Исходные условия для запуска бизнеса.
140. Инфраструктурные риски в торговле опционами.
141. Организация торговли опционами.
142. Управление торговыми операциями.
143. Введение в управление активами.
144. Разработка методики управления капиталом. Создание резерва торговых стратегий.
145. Подходы к изменению и совершенствованию торговых стратегий на опционах.
146. Условия хороших сделок с опционами. Шаблоны торговых стратегий.
147. Основные правила и ошибки в торговле опционами. Необходимые шаги к успешной торговле

Автор:
Сергей Плешков

Профессиональный трейдер, управляющий опционными портфелями на срочных рынках РФ и США. Также специализируюсь на хеджировании рисков и создании консервативных инвестиционных продуктов на основе опционов.
На рынке с 2005 года. Работаю, преимущественно, с опционами и облигациями. Фьючерсы используются только вместе с опционами. Акциями практически не торгую.
В инвестбизнесе прошел путь от обычного рядового трейдера на опционах до начальника Отдела ДУ. В 2009-2011 год управлял активами крупнейшей в регионе инвесткомпании-профучастника. Есть опыт хеджирования валютных и рыночных рисков в штате крупной российской нефтяной компании. Участвовал в организации и курировании официального маркет-мейкинга биржи по опционам. В настоящее время, вместе с партнерами, являюсь совладельцем бизнеса, оказывающего весь спектр услуг в области опционного трейдинга. Аттестованный специалист фондового рынка (серия 1.0). Соискатель CQF (Certificate in Quantitative Finance).
Профессиональные направления - опционный трейдинг, рынок деривативов (включая экзотику и fixed income), финансовая инженерия, quantitative finance.
Считаю, что рынок невозможно прогнозировать, несмотря на большое многообразие методов анализа рынка. Не использую в своей торговле технический, волновой, объемный и прочие методы анализа рынка, т.к. не вижу в этом практической ценности. Это основная предпосылка, на которой я строю свою систему торговли опционами.